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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是(  )。 A 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠

时间:2020-07-19 12:46:39 阅读: 评论:

(1)【◆题库问题◆】:[多选] 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是(  )。 A 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应C.准确性的提高速度较快D.存在一定的模型风险

【◆参考答案◆】:A,B,C,E

【◆答案解析◆】:蒙特卡洛模拟法的计算量很大,且准确性的提高速度较慢。

(2)【◆题库问题◆】:[单选] 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面,战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断,下列错误的是(  )。 A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现,因此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的C.忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训,有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼,长期则可能丧失宝贵的客户资源D.整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小,因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略

【◆参考答案◆】:B

【◆答案解析◆】:[答案解析]信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在宏观层面上的。

(3)【◆题库问题◆】:[单选] (    )是指以贴现方式发行,不附息票,于到期日时按面值一次性支付本利的债券。 A.固定利率债券   B.付息债券C.零息债券   D.贴现债券

【◆参考答案◆】:C

【◆答案解析◆】:零息债券是一种较为常见的金融工具创新,是指以贴现方式发行,不附息票,于到期日时按面值一次性支付本利的债券。零息债券发行时按低于票面金额的价格发行,而在兑付时按照票面金额兑付,其利息隐含在发行价格和兑付价格之间。零息债券的最大特点是避免了投资者所获得利息的再投资风险。

(4)【◆题库问题◆】:[多选] 下列选项中属于银行业监管措施的有(  )A.要求银行金融机构报送报表、资料B.建议中国人民银行责令停业整顿C.与银行业金融机构高管人员谈话D.对有信用危机的银行业金融机构实行接管或者重组E.查询、申请冻结有关机构及人员的账户

【◆参考答案◆】:A,C,D,E

【◆答案解析◆】:A,C,D,E,

(5)【◆题库问题◆】:[单选] 根据《个人贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款(  )管理制度。 A.风险限额 B.信用评级 C.还款记录D.担保情况

【◆参考答案◆】:A

【◆答案解析◆】:根据《个人贷款管理暂行办法》的规定,个人贷款应建立重要的制度,将外部监管要求内化为银行制度:(1)贷款管理各环节的责任要落实到具体部门和岗位,重点是设立独立的责任部门或岗位,负责贷款发放和支付审核;(2)建立合同管理制度;(3)按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款风险限额管理制度;(4)个人贷款的面签面谈居访制度。

(6)【◆题库问题◆】:[单选] 下列关于客户授信额度说法不正确的是( )。A.是银行确定的在一定期限内对某客户提供短期授信支持的量化控制指标B.一般银行要与客户签订授信协议C.授信业务员主要用于解决客户短期的流动资金需要D.按照授信等级的不同,可分为贷款额度、开证额度、开立保函额度等

【◆参考答案◆】:D

【◆答案解析◆】:按照授信形式的不同,可分为贷款额度、开证额度、开立保函额度、开立银行承兑汇票额度等。

(7)【◆题库问题◆】:[单选] 关于《巴塞尔协议Ⅲ》说法正确的是(  )。A.普通股一级资本充足率提高至4.5%B.一级资本充足率提高到5%C.总资本充足率维持7%不变D.以上说法均不正确

【◆参考答案◆】:A

【◆答案解析◆】:普通股一级资本充足率提高至4.5%是正确的,一级资本充足率提高到6%,总资本充足率是8%。

(8)【◆题库问题◆】:[单选] 下列关于商业银行委托贷款业务的说法中,正确的是(  )。A.收取利息收入B.收取手续费收入C.承担贷款风险D.条款与借款人自行商定

【◆参考答案◆】:D

【◆答案解析◆】:[答案解析] 委托贷款中,贷款条款是委托人确定的;贷款人只收取手续费,不承担贷款风险。

(9)【◆题库问题◆】:[多选] 下列关于风险的说法,正确的是(  )。 A 美元贬值使得银行的资产价值下降,这反映了银行的国家风险 A.某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险B.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险C.央行提高法定准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的法律风险D.结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险

【◆参考答案◆】:D,E

【◆答案解析◆】:巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项,反映了银行的信用风险;B项,反映了银行的市场风险;C项,反映了银行的流动性风险。

(10)【◆题库问题◆】:[单选] 贷款风险评价应以分析借款人的(  )为基础,采取定量和定性分析方法,全面、动态地进行货款审查和风险评估。A.偿还能力B.担保情况C.诚信状况D.现金收入

【◆参考答案◆】:D

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